Corretores de barcos forex

corretores de barcos forex

A equipe cobre negociação forex melbourne classes de ativos cruzados de derivativos de balcão para cálculos de XVA CCR IMM que variam de taxas de juros, FX, commodities, inflação, equidade, crédito e modelagem de garantias. O candidato trabalhará de perto com os desenvolvedores de modelos front office e Global Risk Analytics, bem como com grupos de finanças PVG e outros grupos de gerenciamento de riscos.

Responsabilidades Validar modelos de sistemas XVA e modelos alimentadores dos sistemas de contraparte do banco desenvolvidos pelo Quantitative Strategy Group e Global Risk Analytics, incluindo todas as classes de ativos: RI (Taxa de Juros), Câmbio (FX), Inflação, Patrimônio, Commodity, Crédito, Hipoteca, bem como modelagem de exposição colateral. Revisar os pressupostos subjacentes, teoria, derivação, evidência empírica, implementação e limitações do modelo a ser validado Realizar testes independentes para identificar quantificar o risco do modelo associado ao modelo sendo validado Preparar relatório de validação e documentos técnicos para o modelo que está sendo validado Trabalhar em estreita colaboração com os stakeholders do forex bonus fxcm (negócios, Risco de Mercado, Finanças PVG e outras funções de controle) corretores de barcos forex que diz respeito à compensação de controles dos modelos e à comunicação como backtest uma estratégia de negociação forex resultados de validação Manter um sub-portfólio forex alternativa investindo modelo de inventário e realizar revisões anuais de modelo, on-line acompanhamento de revisões, ações necessárias, fechamento de itens e etc.

Requisitos Doutorado em campos quantitativos como matemática, estatística, física ou equivalente preferido; ou Mestrado com no mínimo 2 ou mais anos de experiência no campo de modelagem taxa de câmbio forex bank sweden ou validação seguro para negociar forex com market maker. Compreensão aprofundada de matemática financeira, incluindo cálculo estocástico e teoria da probabilidade, bem como modelos de precificação e risco curso de treinamento de negociação forex derivativos Forte capacidade de codificação em PythonC ou R é uma vantagem Experiência em derivativos de crédito (como CDS, CDO, obrigações arriscadas, CLN, etc.

) é um plus Sendo um pensamento crítico, intelectualmente curioso, detalhado, bem organizado, aprendizado rápido e um jogador da equipe com boa capacidade de comunicação (escrita e verbal) Data de lançamento: 24052018 Localização: Nova York, NY, BANK OF AMERICA TOWER, ONE BRYANT PARK, - Estados Unidos Viagens: Sim, 5 do tempo total Tempo parcial: Tempo integral Horas por semana: 40 Turno: 1º turno Bank Of America Corporation Nova York NY.

Análise Quantitativa de Finanças. Bank of America Corporation. Postado 2 dias atrás. Trabalhos: Corretores de barcos forex Market Data and Analytics Group supervisiona todos os aspectos das atividades diárias de suporte que são necessárias para fornecer um cálculo confiável e estável de VaR de todo o banco, incluindo atualizações de janela de séries temporais históricas e quaisquer implementações de produção. Esse papel é um membro vital da equipe de Market Data para apoiar iniciativas de capital modeladas para a Empresa e garantir que os Market Data estejam completos e oportunos.

Esta posição irá trabalhar em estreita colaboração com a Metodologia de Risco de Mercado, Gerentes de Risco de Linha de Negócios e equipes de Tecnologia, o candidato irá fornecer suporte para a implementação, teste e implantação de modelos de risco de mercado VaR S-VaR. Requisitos: Bom conhecimento de funcionamento da infra-estrutura de dados de mercado, fluxos de dados e modelos de risco de mercado, o candidato deverá desempenhar um papel significativo no projeto de negócios e requisitos do sistema de risco, garantindo a integridade e precisão de todos os modelos de risco de mercado.

É necessária uma boa compreensão dos principais fatores de risco nos níveis de produto, empresa e empresa. É necessária a capacidade de se comunicar com os riscos potenciais dos gerentes de risco da linha de negócios. O candidato entrará em contato com os Gerentes de Risco da Linha de Negócios para fornecer implicações quantitativas de risco de mudanças regulatórias, desenvolvimento de novos produtos, etc.

e aprimorar os modelos de risco de mercado para refletir as mudanças no ambiente de negócios. O papel requer uma abordagem flexível que possa lidar com problemas que exijam soluções pragmáticas e pensamento inovador. Monitorar e corrigir proativamente qualquer problema de dados de mercado usado na medição e no relatório de riscos de produção. Garantir a integridade, validade e precisão dos dados de mercado diariamente. Trabalhar com usuários de dados corporativos para definir o uso de dados em vários sistemas de risco. Trabalhar em estreita colaboração com a tecnologia para garantir o processamento de dados oportuno e preciso na programação semanal.

Implementar controles de dados de mercado efetivos de nossos processos e sistemas de dados. Participe do teste de aceitação do usuário dos processos de controle de dados. Trabalhar com outros grupos, conforme necessário, incluindo relatórios, back testing, Enterprise Stress Testing e vários grupos de tecnologia para garantir controles efetivos sobre dados de mercado para o GBAM.

Qualificações: Mestrado com ênfase em finanças ou disciplinas quantitativas (progresso em direção a designação profissional CFA ou FRM é uma vantagem) fortemente desejado, mas vai considerar experiência relevante comprovada 2 anos de experiência na indústria é uma obrigação. Um amplo conhecimento em produtos financeiros e classes de ativos e um entendimento do Valor em Risco (VaR) e seu uso na área de gerenciamento de risco Compreensão dos regulamentos de capital e como eles se aplicam ao Risco de Mercado Habilidades avançadas de tecnologia de desktop como Excel e PowerPoint é uma obrigação (as habilidades Bloomberg e Access são um plus, mas não obrigatório) Data de publicação: 05022018 Localização: Nova York, NY, BANK OF AMERICA TOWER, ONE BRYANT PARK, - Estados Unidos Viagens: Não Full Part-time : Tempo integral Horas por semana: 40 Turno: 1º turno Bank Of America Corporation Nova York NY.

Análise Quantitativa de Finanças. Bank of America Corporation. Postado 2 dias atrás. O Analista Quantitativo de Finanças é responsável por medir o risco de crédito de contraparte (CCR) de todas as linhas de negócios na divisão de Mercados das Américas, cobrindo todos os negócios negociados em bolsa.

produtos (renda fixa, moeda, commodities, ações). O analista se juntará à equipe de Análise de Comércio que quantifica o risco de crédito de contraparte para derivativos e transações de financiamento. Embora a função seja baseada em Nova York, o analista estará se unindo a uma equipe global com a chance de trabalhar em projetos e iniciativas globais.

A equipe de Trade Analysis é uma equipe de negócios e de crédito que fornece métricas de risco de crédito de contraparte (potencial de exposição, margens iniciais, sensibilidades, etc. ) em negociações ao vivo. O analista trabalhará em todas as classes de ativos (FX, taxas, crédito e patrimônio líquido) e aproveitará modelos e ferramentas existentes para fornecer análises ad-hoc em negociações ao vivo. Além disso, o analista será responsável por ajudar a projetar e desenvolver novas metodologias ad-hoc para negócios exóticos que melhor capturem o risco de contraparte.

O analista também trabalhará no cálculo da margem inicial para operações com derivativos de fundos hedge. Além disso, o analista será responsável por avaliar a adequação dos cálculos da margem inicial nas CCPs. O analista também será responsável pela comunicação com os representantes de crédito e outras partes interessadas sobre os impactos do portfólio e a comunicação de dinâmicas complexas de risco do portfólio de maneira fácil de entender.

Mapa do Site | Direitos Autorais ©